竇同學(xué)
2020-06-29 16:04請(qǐng)列一下期權(quán)的delta跟call,put以及atm,itm,otm的關(guān)系及取值
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-30 18:19
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同學(xué)你好,如下圖。
看漲期權(quán)的Delta是N(d1),取值范圍是從0(深度OTM)到1(深度ITM),delta=0.5時(shí)是ATM.
看跌期權(quán)的Delta是N(d1)-1,取值范圍就是從-1(深度ITM)到0(深度OTM)。delta=-0.5是ATM
