Joe
2020-06-30 07:49請問Hedging ration 和Nf是一回事嗎,看到notes book3第37頁的內(nèi)容,感覺與老師ppt講義的五角星結(jié)論相悖。
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1個回答
Chris Lan助教
2020-06-30 08:57
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同學(xué)你好
hedge ratio和Nf,hedge ratio是需要進(jìn)行對沖的比率,比如說我有100塊錢的敞口,我對沖了70塊錢的敞口,對沖比率就是70%。而NF是需要多少份合約
這里我查了一下書,講義上說的應(yīng)該是對的。另外我這里沒有NTOES,我沒法確認(rèn)NOTES的內(nèi)容。
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追答
原版書V4 P82 第一段
