Jeffrey
2020-06-30 08:03那g>0的情況如何排除呢?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-06-30 09:31
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同學(xué)你好!
g>0時,時間序列就是非平穩(wěn)的序列,違反了協(xié)方差平穩(wěn)的假設(shè)。
因此第一步是要先判斷AR模型是否協(xié)方差平穩(wěn),平穩(wěn),那么g必定小于等于0;判斷完成后才有檢驗(yàn)單位根這個步驟,也就是判斷g是等于0還是小于0。是這么一個過程
