王同學(xué)
2020-06-30 08:28sharp ratio 應(yīng)該也是 sale-free 的吧
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-06-30 21:39
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伙伴晚上好，
sharpe ratio是期望收益率除以標(biāo)準(zhǔn)差，所以代表的是1單位標(biāo)準(zhǔn)差的收益率，也就是說本質(zhì)是在描述收益，而不是離散程度（dispersion），所以不屬于relative dispersion。
感謝正在努力的您來提問，您可以參考我的解析進行理解，如有疑問可追問~
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