周同學(xué)
2020-06-30 10:57為什么expected residual return是這么算的,不應(yīng)該是IR*TE嗎?表中的volatility是不是代表TE?如果不是的話為什么是用IR*residual risk算出
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1個回答
Adam助教
2020-06-30 19:35
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同學(xué)你好,
volatility表示的是這個基金本身的波動率。
而residual risk表示的是殘差的風(fēng)險(基金與benchmark的差異),也就是所謂的TE(追蹤誤差)。TE=σ(RP-RB)
