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Cindy助教
2020-06-30 17:31
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同學(xué)你好，這道題讓我們判斷是否有無風(fēng)險(xiǎn)的套利機(jī)會，這里既有債券，又有CDS，我們可以將這兩者結(jié)合在一起，構(gòu)造無風(fēng)險(xiǎn)組合，買入債券，對應(yīng)的收益是8%，買入CDS，付出去的保費(fèi)是1.5%，所以這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)組合的收益是8%-1.5%=6.5%，而市場上對應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)利率是4.6%，所以我們可以去銀行借錢，對應(yīng)的借錢的成本是4.6%，拿借到的錢去投資債券和CDS，可以凈賺1.9%的收益，所以這道題的答案選擇A選項(xiàng)
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