趙同學(xué)
2020-06-30 17:00想問下老師，筆記中的r2 是不是應(yīng)該對(duì)應(yīng)遠(yuǎn)期中的f（1，1）不是f（1，2）？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-06-30 17:20
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同學(xué)你好。
t=1至t=2的一年期利率為r2
純預(yù)期利率認(rèn)為長期利率是對(duì)應(yīng)短期利率的一個(gè)幾何平均數(shù)，由于未來時(shí)間段的短期利率r2未知不確定，可以用遠(yuǎn)期利率f (1,1)作為未來短期利率r2的無偏估計(jì)量。
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追問
那就是f（1，1）了 對(duì)么？
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追答
同學(xué)你好。
是的。
加油！
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