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2018-02-26 18:46請老師解釋下方框,為什么t檢驗不行?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
金融慕播課賀老師助教
2018-02-27 15:05
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同學你好,單位根檢驗是檢驗b1到底等不等于1,但是t檢測是在b1不等于1的情況下才準確的,所以不能用。
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追問
為什么t檢驗是在b1不等于一時候使用?
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追答
t檢驗不準是因為有自相關,AR模型本身就是研究多重共線性的,所以在研究時間序列數據的時候不能用t檢驗。
