王同學(xué)
2018-02-26 19:151、為什么貼現(xiàn)的時候，用連續(xù)復(fù)利的公式貼 2、算3時刻25000的時候，有用半年復(fù)利計(jì)算
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1個回答
Galina助教
2018-03-01 14:18
該回答已被題主采納
FRM所講的衍生品中，如果沒有特殊規(guī)定，都是連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)。因?yàn)樨泿诺臅r間價值分分鐘都在產(chǎn)生
互換一筆現(xiàn)金流是 semiannual 的，那么按照6個月一次互換來回推的話，上次的互換發(fā)生在9月，也就是（3月至9月的coupon），上上次為3月（也就是-3月至3月的coupon），所以選擇的是last payment的libor。也就是5%*1m*（1/2）
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