朱同學(xué)
2020-06-30 21:26這里的總風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分別是怎么算的？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2020-07-01 14:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
總風(fēng)險(xiǎn)直接就是看標(biāo)準(zhǔn)差（standard deviation）
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就是用beta衡量=相關(guān)系數(shù)*單個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
0
0
0
0
