孫同學(xué)
2020-06-30 22:23w1是資產(chǎn)1的收益率，w2是資產(chǎn)2的收益率，又不是數(shù)量方法中的概率、擲色子所有概率相加等于1。 這里為什么 w1＋w2=1？
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-07-01 16:22
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同學(xué)你好。
w1和w2是weight權(quán)重的縮寫。不是收益率。
因?yàn)檎麄€(gè)投資組合只有兩類資產(chǎn)，所以兩類資產(chǎn)的投資權(quán)重，加起來(lái)應(yīng)該是100%
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