垂同學(xué)
2020-06-30 22:40這道題不是很懂,請講一下唄
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-07-01 09:26
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這個題目考的是極值理論的內(nèi)容,題干中說這個極值數(shù)據(jù)是肥尾的,如果用廣義極值理論中的廣義極值分布,那么他的形狀函數(shù)(cesi)的取值就應(yīng)該是大于0的,后面的一句話說的是如果分布中存在肥尾,那么我們計(jì)算出來的var值有很大概率都是偏小的。所以最后選擇了正確答案。
