周同學(xué)
2020-07-01 06:04麻煩老師講解一下具體計(jì)算過程
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Irene助教
2020-07-01 16:44
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同學(xué)你好
這題不需要進(jìn)行計(jì)算。本道case建議把三個資產(chǎn)的收益用圖像進(jìn)行表示。如下圖
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追答
本題問哪兩個資產(chǎn)做組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小。
本題選擇C。資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)越小，做出的組合的標(biāo)準(zhǔn)差越小。資產(chǎn)2和資產(chǎn)3收益率變動完全負(fù)相關(guān)。 -
追問
老師答案寫的是A，說risk reduction 是risk 減少量的意思，所以least of risk reduction找的應(yīng)該 correlation 接近1的一組吧？ 看了老師這個圖我大概懂了
22. Solution:A.
An equally weighted portfolio of Asset 1 and Asset 2 has the highest level of volatility of the three pairs. All three pairs have the same expected return; however, the portfolio of Asset 1 and Asset 2 provides the least amount of risk reduction. -
追答
同學(xué)你好，嗯嗯是的。感謝你的指正。
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