Vannie
2020-07-01 14:55老師,最下面那里的fixed rate bond的0.75,又是怎么來的呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-07-01 16:14
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同學(xué)你好
這里是一種假設(shè),就是假設(shè)固定端的duration是到期期限的3/4。
比如說到期時間是10年,那duration就是7.5年。
這種理念是舊教材的,今年的教材沒有特別強調(diào)這一點,所以題目會給我們具體的數(shù)字,題干給多少,就用多少。
