古同學(xué)
2020-07-01 20:29When computing individual VaR, it is proper to: A Use the absolute value of the portfolio weight. B Use only positive weights. C Use only negative weights. D Compute VaR for each asset within the portfolio. D為什么錯了?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-07-02 17:08
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同學(xué)你好,這道題的題干問的是,計(jì)算單個資產(chǎn)的VaR值,合適的做法是什么?
D選項(xiàng)對應(yīng)的意思是計(jì)算組合里面每個資產(chǎn)的VaR
請問,D選項(xiàng)和題干問的有什么關(guān)系?換句話說,D選項(xiàng)并沒有告訴我們,計(jì)算單個資產(chǎn)VaR值的時候,應(yīng)該怎么做,所以這個選項(xiàng)咱們就不選啦
