ABC1234
2020-07-02 00:34為什么不是模型錯誤 課上不是說他通過建立不合理模型才隱瞞的一些數(shù)據(jù)和違規(guī)操作嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-02 16:13
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同學(xué)你好，
巴林銀行中是不存在模型風(fēng)險的。所謂模型風(fēng)險就是說你這個模型在定價時，定的并不合理導(dǎo)致?lián)p失。
而尼克李森產(chǎn)生損失的云因，是因為他使用的交易策略并沒有預(yù)測到當(dāng)時的實際情況。是策略上的失誤。
換言之，你在股價上升時，以低價賣出了所有的股票，由此產(chǎn)生了虧損。這是你策略上的問題，與模型沒有任何關(guān)系
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