ABC1234
2020-07-02 00:34為什么不是模型錯(cuò)誤 課上不是說(shuō)他通過(guò)建立不合理模型才隱瞞的一些數(shù)據(jù)和違規(guī)操作嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-02 16:13
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同學(xué)你好，
巴林銀行中是不存在模型風(fēng)險(xiǎn)的。所謂模型風(fēng)險(xiǎn)就是說(shuō)你這個(gè)模型在定價(jià)時(shí)，定的并不合理導(dǎo)致?lián)p失。
而尼克李森產(chǎn)生損失的云因，是因?yàn)樗褂玫慕灰撞呗圆](méi)有預(yù)測(cè)到當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況。是策略上的失誤。
換言之，你在股價(jià)上升時(shí)，以低價(jià)賣(mài)出了所有的股票，由此產(chǎn)生了虧損。這是你策略上的問(wèn)題，與模型沒(méi)有任何關(guān)系
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