孫同學(xué)
2020-07-02 08:22老師你好，開普蘭第一冊(cè)Page15 ModuleQuiz1.2的No.2，我不太理解default risk和settlement risk的區(qū)別。 借了10年貸款，金額1M，現(xiàn)在資產(chǎn)只剩下0.8M了，都要default了為什么沒有settlement risk？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-02 16:39
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default risk違約風(fēng)險(xiǎn)，是指交易對(duì)手拒絕履行義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)不限于錢錢交易，也有可能在合約中，不利的一方拒絕履行義務(wù)。
而結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是特指在交易結(jié)算中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，比如最典型的就是提前結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（美式期權(quán)），如果合約中不利的一方?jīng)]有預(yù)留足夠的資金，被提前結(jié)算的話，可能還會(huì)陷入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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