陳同學(xué)
2020-07-02 08:30怎么看非遞減？var不是非遞減是因?yàn)橹豢紤]了一個(gè)數(shù)給了100%得權(quán)重，所以是斷崖式下跌，難道不是應(yīng)該是非遞減嗎？es給了等權(quán)重對于尾巴 ，卻可以不考慮其他數(shù)據(jù)怎么就是非遞減了？應(yīng)該以哪個(gè)數(shù)據(jù)為考量呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-02 16:52
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同學(xué)你好，這里的非遞減要以最右側(cè)得損失值的權(quán)重為基準(zhǔn)。
從右往左看。最左側(cè)，損失值是大的，所以數(shù)據(jù)對應(yīng)點(diǎn)而且權(quán)重應(yīng)該最大。
最右側(cè)，損失是值是最小的，所以權(quán)重也應(yīng)該是最小（基準(zhǔn)）。也就是從右往左看，每個(gè)損失值得權(quán)重應(yīng)該是非遞減的。
而VAR,VAR的右側(cè)所有損失數(shù)據(jù)權(quán)重都為0，VAR值得損失權(quán)重為100%，var得右側(cè)是0.所以從右往左看。000000變到100,（這確實(shí)的非遞減），（后面的數(shù)據(jù)權(quán)重理應(yīng)大于等于100%）但之后就斷崖式下跌。所以不是非遞減。
而ES同樣的分析道理，由0變?yōu)榈葯?quán)重。是非遞減
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