Bruce
2020-07-02 10:18請(qǐng)問(wèn)seasonality 與 cyclicality 區(qū)別是什么呢?謝謝老師
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-02 16:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,周期一般可長(zhǎng)可短,比如我們常說(shuō)十年一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期,但是季節(jié)性一般是一年,特指不同季節(jié)帶來(lái)的影響。
-
追問(wèn)
謝謝老師,能不能理解seasonality 是MA模型才用到的,cyclicality是AR模型才用到的呢?
-
追答
同學(xué)你好,我大概明白你的疑惑點(diǎn)是什么了,之前有點(diǎn)誤解了你的疑問(wèn);先簡(jiǎn)單說(shuō)一下,trend(T)、seasonality(s)、cyclicality(c)這三者到底是什么。在附圖中的這條曲線的數(shù)據(jù)是包含了t、s、c三個(gè)部分,t是隨時(shí)間變化的趨勢(shì)(簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是向上的趨勢(shì)),s是季節(jié)性的波動(dòng),也就是是二圖中的黑色線,這兩個(gè)部分會(huì)導(dǎo)致non-stationary cov,去掉之后,剩下c的部分也就是stationary cov,然后才可以用AR、 MA 、ARMA來(lái)建模了。
