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Cindy助教
2020-07-02 16:47
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同學(xué)你好,計算credit VaR,數(shù)值上應(yīng)該等于WCL-EL,WCL發(fā)生的時候,對應(yīng)的違約個數(shù)是3個,每個回收率都是0,所以一共虧損了3*20000=60000這么多的金額,
EL=PD*LGD*EAD,這里違約概率PD=2%,違約損失率LGD=1,敞口金額EAD=1000000,所以EL=1000000*0.02=20000
因此credit VaR=WCL-EL=60000-20000=40000
