任同學(xué)
2020-07-02 23:22習(xí)題636:老師好，請(qǐng)問這道題long call option 為什么記的是50而不是100？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-03 17:33
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同學(xué)你好，call option的價(jià)值和標(biāo)的資產(chǎn)不是1比1變化的，而是按照1比delta變化的，這里標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值是100點(diǎn)，期權(quán)的delta是0.5，所以實(shí)際上期權(quán)的價(jià)值應(yīng)該是50，所以我們計(jì)入的是50.而不是100
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