zoki
2020-07-04 00:06Answer: D Calculation of the BIS risk-weighted amounts for off-balance sheet OTC derivatives includes calculation of the current replacement cost plus an add-on amount that approximates the future replacement cost. The add-on depends upon the type and the residual maturity of the contract. 老師請(qǐng)問，答案的解析沒明白，能不能解釋一下，謝謝
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-06 15:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，在計(jì)量衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，一般采用的方法是把表外合約的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值轉(zhuǎn)化為等價(jià)的表內(nèi)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，也就是信用等價(jià)金的方法（alpha*L），這里的L指的是本金，附加因子alpha（也就是解析中對(duì)應(yīng)的add-on）是由衍生品剩余到期期限和自身種類等等決定。而其他選項(xiàng)中跟這個(gè)方法都無關(guān)，所以選D。
0
0
0
0
