張同學(xué)
2020-07-04 12:59老師，習(xí)題冊496題為什么選A，其它選項(xiàng)是什么意思呢，謝謝！
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-06 15:07
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)，是一個(gè)客觀事實(shí)，CAPM的準(zhǔn)確力度很低很低的，從這個(gè)角度看，它還是比較失敗的，所以A選項(xiàng)正確。
B選項(xiàng)，雖然CAPM的準(zhǔn)確力度很低很低，但是這個(gè)模型體現(xiàn)出的思想是非常偉大的，因此，在現(xiàn)實(shí)生活中，還是會(huì)有CFO或者一些金融從業(yè)人士使用這個(gè)模型的，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤
C選項(xiàng)，因子是系統(tǒng)性的，是不會(huì)隨著套利者的增多而消失的，比如市場風(fēng)險(xiǎn)因子，信用風(fēng)險(xiǎn)因子等等，這些因子都是不會(huì)消失的呀，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤，
D選項(xiàng)，根據(jù)CAPM的理論，投資者對未來的預(yù)期都是一致的，因此不會(huì)存在不同投資者對同一個(gè)資產(chǎn)出現(xiàn)不同預(yù)期收益率的情況。所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤
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