趙同學(xué)
2020-07-04 17:09圖片中,CR低,持有到期,maturity date 影響最大。 這個理解角度是什么???是因為給的利息少,那持有到期更合算?您給我講一下,忘了推理過程了~
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2020-07-06 15:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
票面利率高的可回售債券,不太可能被回售,它們的價格對到期利率最為敏感,如果本身息票率很高,則投資者不需要回售債券,再投資其它債券就能獲得高利息,因此不太可能行權(quán),如果不行權(quán),則可回售債券就與普通債券相似,受到期日的利率影響更大,因為到期日的現(xiàn)金流權(quán)重大。
加油!
