駱同學(xué)
2020-07-04 20:50老師，請問這個dollar roll的 D 是什么意思？視頻里沒有講清楚。 還有例題的 0.4% 能否講一下是什么意思？代入計算的原理是什么？謝謝
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-07-06 15:55
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同學(xué)你好，D：第一個月賣出的資產(chǎn)池應(yīng)獲得的利息和本金償付；也就是說我們假設(shè)如果資產(chǎn)池沒有被出售，那么在一個月里資產(chǎn)池的利息和本金將達(dá)到面值的 0.4%。這意味著 D4000 美元。
簡單來說，若果你不賣出，會拿到這一個月資產(chǎn)池的本息的償還。
但是你現(xiàn)在把資產(chǎn)池賣掉了，這是一個隱形的損失
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