Bruce
2020-07-05 11:24請(qǐng)問5-7和5-10這兩個(gè)f test有什么區(qū)別嗎？感覺太不一樣了？謝謝老師
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-06 14:36
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同學(xué)你好，這兩個(gè)公式其實(shí)是一樣的，只是把SST（1-R^2)=SSE代入了5-7的式子里計(jì)算再化簡(jiǎn)后就能得到5-8的式子，這個(gè)證明過程考試不會(huì)要求的，也不適合在考場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)推導(dǎo)。所以直接記憶這兩個(gè)公式就好了，考試看題目中具體給了哪個(gè)參數(shù)再?zèng)Q定用哪個(gè)公式。
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追問
謝謝老師，但是我問的是底下那個(gè)公式 5-10與5-07區(qū)別
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追答
同學(xué)你好，不好意思，之前看錯(cuò)了。這里舉個(gè)例子說明，假如在一個(gè)回歸含3個(gè)變量的回歸方程，x1,x2,x3,原假設(shè)檢驗(yàn)的是其中部分beta，比如H0：beta2=beta3=0，那么就用5-7的公式；如果H0是 all variable的beta，即beta1=beta2=beta3， 那么就用5-10的公式?；蛘咴诳荚?yán)餂]有那么多信息判斷的情況，就看題目提供的是什么參數(shù)，如果是RSS和SSE這種，就用5-10來做。一般來說，5-10用的比較多，會(huì)和ANOVA結(jié)合在一起考，保險(xiǎn)起見的話，兩個(gè)可以都記。
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追問
非常感謝
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追答
不客氣噠~
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