Bruce
2020-07-05 11:24請問5-7和5-10這兩個f test有什么區(qū)別嗎?感覺太不一樣了?謝謝老師
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-07-06 14:36
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同學你好,這兩個公式其實是一樣的,只是把SST(1-R^2)=SSE代入了5-7的式子里計算再化簡后就能得到5-8的式子,這個證明過程考試不會要求的,也不適合在考場現(xiàn)場推導。所以直接記憶這兩個公式就好了,考試看題目中具體給了哪個參數(shù)再決定用哪個公式。
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謝謝老師,但是我問的是底下那個公式 5-10與5-07區(qū)別
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追答
同學你好,不好意思,之前看錯了。這里舉個例子說明,假如在一個回歸含3個變量的回歸方程,x1,x2,x3,原假設檢驗的是其中部分beta,比如H0:beta2=beta3=0,那么就用5-7的公式;如果H0是 all variable的beta,即beta1=beta2=beta3, 那么就用5-10的公式?;蛘咴诳荚嚴餂]有那么多信息判斷的情況,就看題目提供的是什么參數(shù),如果是RSS和SSE這種,就用5-10來做。一般來說,5-10用的比較多,會和ANOVA結(jié)合在一起考,保險起見的話,兩個可以都記。
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