蝙同學(xué)
2020-07-05 11:42老師想問問,duration到底是利率的變化與價格的變化的比率 還是 還錢的時間的長短啊。還有就是我先做21年的對嗎,20的可能偏舊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-07-06 16:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,嚴(yán)格來說
修正久期是利率變化對債券價格的影響,
而麥考林久期衡量的現(xiàn)金流的平均回流時間。
對的,先做21年的
