LAI
2020-07-05 16:52題目沒(méi)講,怎么知道0.001是單尾還是雙尾?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-06 17:22
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同學(xué)你好,這道題意在考察99.9%的置信水平下的VaR值計(jì)算,這種時(shí)候我們一般只關(guān)心損失,也就是左尾部的極端值,所以這里用單尾。計(jì)算VaR的時(shí)候,如果沒(méi)有特別說(shuō)明,一般就用單尾。
