羅同學(xué)
2018-02-27 12:18習(xí)題集200題，第一個(gè)選項(xiàng)，前半句沒(méi)有問(wèn)題，后半句“making the assumption of a lognormal distribution invalid”這句話有疑問(wèn)，操作風(fēng)險(xiǎn)本來(lái)就是用lognormal distribution來(lái)衡量severity的，怎么會(huì)導(dǎo)致無(wú)效呢？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-02-27 17:57
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lognormal distribution只是其中的一種方法。針對(duì)不同情況的尾部，會(huì)采用不同的方法，比如極值理論中的三種，所以，有時(shí)lognormal可能會(huì)對(duì)尾部事件衡量是無(wú)效的。
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