羅同學(xué)
2018-02-27 12:18習題集200題,第一個選項,前半句沒有問題,后半句“making the assumption of a lognormal distribution invalid”這句話有疑問,操作風險本來就是用lognormal distribution來衡量severity的,怎么會導(dǎo)致無效呢?
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1個回答
Galina助教
2018-02-27 17:57
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lognormal distribution只是其中的一種方法。針對不同情況的尾部,會采用不同的方法,比如極值理論中的三種,所以,有時lognormal可能會對尾部事件衡量是無效的。
