羅同學(xué)
2018-02-27 12:25習(xí)題集209題,問題點同208題一樣,違約數(shù)量為2開始的違約概率計算就開始有問題了。按照我的算法,違約數(shù)量為2,違約金額為11000的概率應(yīng)為0.2*0.6*0.3=0.036,題目是0.072,以此類推,這類違約概率的計算是哪里出了問題?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-02-28 10:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,如圖,你應(yīng)該是忘記算severity prob了,并且你上面的結(jié)果應(yīng)該是0.36,不是0.036
