羅同學(xué)
2018-02-27 13:01習(xí)題集273題，不是很理解A選項的具體運(yùn)用含義，以及C選項為什么不對？只有在考慮總體風(fēng)險的時候才用得上相關(guān)性，測量獨(dú)立風(fēng)險的時候是沒有相關(guān)性的說法的吧？
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1個回答
Galina助教
2018-02-28 11:43
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A選項的意思是risk會隨著資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)和負(fù)債的不同組合改變，所以要考慮資產(chǎn)和負(fù)債的相關(guān)性。C選項說的是如果算整個公司的risk，要考慮相關(guān)性，這個你是已經(jīng)理解的。后半句說的是在計算業(yè)務(wù)條線risk時，其實也要考慮一定相關(guān)性的影響，首先不是簡單的項目加總，其次各種風(fēng)險的相關(guān)性的影響也是要考慮的。
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