羅同學
2018-02-27 13:01習題集273題，不是很理解A選項的具體運用含義，以及C選項為什么不對？只有在考慮總體風險的時候才用得上相關性，測量獨立風險的時候是沒有相關性的說法的吧？
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1個回答
Galina助教
2018-02-28 11:43
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A選項的意思是risk會隨著資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)和負債的不同組合改變，所以要考慮資產(chǎn)和負債的相關性。C選項說的是如果算整個公司的risk，要考慮相關性，這個你是已經(jīng)理解的。后半句說的是在計算業(yè)務條線risk時，其實也要考慮一定相關性的影響，首先不是簡單的項目加總，其次各種風險的相關性的影響也是要考慮的。
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