羅同學(xué)
2018-02-27 13:07習(xí)題集289題,我覺(jué)得B是定量標(biāo)準(zhǔn)而C說(shuō)法是錯(cuò)的啊,B說(shuō)法,監(jiān)管資本本來(lái)就是用來(lái)彌補(bǔ)UL的,EL是reserve要彌補(bǔ)的對(duì)象所以忽略不計(jì);而C說(shuō)法,操作風(fēng)險(xiǎn)課上的筆記跟C說(shuō)法有沖突哦,課上筆記是正常是需要10年時(shí)間的loss data,第一次用高級(jí)計(jì)量法的可以寬松至5年才對(duì)。 請(qǐng)老師指正
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-01 14:18
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同學(xué)你好。題目問(wèn)的是根據(jù)巴塞爾協(xié)議,以下哪個(gè)選擇,不是 一個(gè)銀行在它用AMA計(jì)量方法之前 必須滿足的定量標(biāo)準(zhǔn)?ABD都是要滿足的,C你也知道是錯(cuò)的, B的話 capital計(jì)算cover的是 UL,disregard 是不管的意思。
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追問(wèn)
對(duì)啊,ABD都是需要滿足的,所以答案應(yīng)該選C啊,可是答案選了B哦,錯(cuò)了嗎?
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追答
同學(xué)你好。根據(jù)原版書(shū)104頁(yè)解釋,B不正確
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追問(wèn)
所以這道題B/C說(shuō)法都錯(cuò)誤,都是答案?
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追問(wèn)
而且原版書(shū)的這個(gè)說(shuō)法有點(diǎn)疑問(wèn),EL不是在定價(jià)中已經(jīng)定好了嗎?為什么還要重復(fù)給監(jiān)管資本金?
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追答
道理上是這樣講的,但原版書(shū) 有關(guān)AMA模型步驟上的原話就是這樣。與傳統(tǒng)知識(shí)點(diǎn)理解有出入。它是模型步驟中的一種計(jì)量方法,在特定模型中使用。C的確也是錯(cuò)的。
