羅同學(xué)
2018-02-27 13:10習(xí)題集301題,我覺得正確答案應(yīng)該是D。A跟答案的說法是一致的,答案說correlation coefficient formula must be specified by the supervisors,A選項最后一句話也是同樣的意思。 而D選項,IRB方法本來就是極端情況下的UL=WCL-EL,EL怎么會not included in the credit risk capital charge呢?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-01 13:59
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A說的是風(fēng)險加權(quán)的函數(shù)由監(jiān)管者提供,比如說計算RWA和capital的時候,但事實(shí)上,ρ的計算也由監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定。
D capital charge cover的是UL,unexpected loss=WCL-EL,EL是在定價的時候就已經(jīng)考慮在里面了,比如說,飯店平均每個月都有一個人吃霸王餐,這每個月的平均損失EL,老板就提高菜價來彌補(bǔ)。
