云同學(xué)
2018-02-27 13:12老師，56題第二個(gè)選項(xiàng)前半句為什么正確。Vasicek model應(yīng)該是設(shè)定了趨勢項(xiàng)是均值回歸吧，有假設(shè)volatility遞減嗎？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-02-27 15:52
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同學(xué)你好。Vasicek model確實(shí)是均值回歸模型，這個(gè)說的是利率是趨近于均值水平。2選項(xiàng)前半段說的是利率的波動(dòng)率減少，不也就是利率趨近于某個(gè)均值么。注意，選項(xiàng)說的是波動(dòng)率
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追問
哦，老師，我理解的volatility是Vasicek model里面加號后半段的volatility，這個(gè)volatility跟題中的volatility一樣嗎
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追答
不是一個(gè)
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