胡同學(xué)
2020-07-06 14:46for hedging Duration of the portfolio,use expected duration at the maturity not present Duration,why?
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1個回答
Adam助教
2020-07-06 20:00
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同學(xué)你好,
是這樣的。
久期一般是在期初就確定好的,但是如果想對沖未來的風(fēng)險,如果給了預(yù)期,用預(yù)期的久期更加準確。
也就是說如果給了未來的,優(yōu)選未來的。
如果沒給的話,可以用現(xiàn)在的。
