李同學(xué)
2020-07-06 21:16APT的計算次數(shù)沒理解
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-07-07 16:21
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同學(xué)你好，這個是排列組合的相關(guān)知識。是用來風(fēng)險分析的，而不是算總體的portfolio。僅做了解就好。
3個因子，50個公司。
一個因子變動，會引起50個公司收益率變動。即50次。
所以如果123這三個因子獨立，每個因子變動，要進行50次計算。三個因子變動要計算150次。
但實際上三個因子是兩兩相關(guān)的。這個時候我們無須計算1因子變動所引起的2，在計算收益率，只需計算12的相關(guān)性就可以了：所以是n*（n-1）/2。
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