金同學(xué)
2020-07-06 21:18一個(gè)是μ-0.5σ平方,一個(gè)處以根號下10,不明白,請老師給講講
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-07 16:40
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同學(xué)你好,這是對數(shù)正態(tài)分布的相關(guān)知識。了解即可
是運(yùn)用伊藤引理推導(dǎo)lnS的隨機(jī)過程。所衍生出來的。
首先是運(yùn)用伊藤引理推導(dǎo)lnS的隨機(jī)過程如圖1(伊藤引理的的推導(dǎo)非常復(fù)雜)
其次是收益率所服從的分布,圖2
