李同學
2020-07-06 21:43算出來與答案不對。題中問covariance的個數(shù),那一個股票的就不算
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-07 16:41
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同學你好,
注意題干:是covariance。不是總共多少個(方差+協(xié)方差)
對角線上共計80個,這是方差。
C(2,80)表示的是兩兩協(xié)方差。所以是3160
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追問
是的,老師講得不對,老師講的多了80
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追答
對的,可以這么理解
