李同學(xué)
2020-07-06 22:474個(gè)因素之間有相互關(guān)系 怎么理解？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-07 16:56
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同學(xué)你好，
也就是因素1發(fā)生變動(dòng)，會(huì)引起因素2發(fā)生變化。所以要評估1對2的影響，對應(yīng)的也要評估2對1產(chǎn)生的影響。
這個(gè)與協(xié)方差的思想類似，但不一樣。
其計(jì)算就是和所謂的摸球問題是一樣。
發(fā)生的可能性為n*（n-1）/2
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追問
還是理解，比如一個(gè)因子是能源價(jià)格，一個(gè)因子是商業(yè)周期，這倆有什么關(guān)系？我應(yīng)該搜索什么參考資料來了理解這個(gè)問題
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追答
商業(yè)周期對各行各業(yè)都會(huì)產(chǎn)生影響。經(jīng)濟(jì)變化會(huì)影響工業(yè)產(chǎn)出及物價(jià)，進(jìn)而引起基礎(chǔ)原材料需求或者利率的變化，最終影響商品價(jià)格波動(dòng)（比如能源）。
選取什么因子，怎么去做分析，這個(gè)不是FRM的內(nèi)容，我們只需要知道這個(gè)思想就可以了
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