周同學(xué)
2020-07-07 07:221.為什么用這個(gè)公式算出來(lái)沒有答案 2.為什么答案中是除以4而不是5
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-07 09:52
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同學(xué)你好，這道題截取的的股票一周的價(jià)格，所以算的也就是樣本的協(xié)方差，所以是除以n-1; 跟上面180那道題是不一樣的，因?yàn)?80那道題算的是總體協(xié)方差；手寫的那個(gè)公式用不了是因?yàn)檫@個(gè)公式是用來(lái)計(jì)算兩個(gè)數(shù)的協(xié)方差。sample variance 的公式是cov（xy)=sigma[(xi- ux cap)(yi-uy cap)]/(n-1).
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追問
但是把價(jià)格看為x，s&p看為y不就可以了嗎？一樣只有兩個(gè)數(shù)啊，手寫的不一樣也是計(jì)算一系列的x和y的公式嗎
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追問
但是把價(jià)格看為x，s&p看為y不就可以了嗎？一樣只有兩個(gè)數(shù)啊，手寫的不一樣也是計(jì)算一系列的x和y的公式嗎
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)公式適用于總體，用來(lái)計(jì)算樣本協(xié)方差會(huì)有問題，因?yàn)檫@個(gè)公式實(shí)際上是由總體方差的定義式來(lái)推的，也就是它用到的n應(yīng)該是5，但是這里是求樣本的協(xié)方差，用的n=4，所以最后結(jié)果會(huì)有出入。
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