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金程教育吳老師助教
2018-02-27 17:45
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對(duì)于期權(quán)來(lái)講,無(wú)論是long call或者long put,gamma vega都是正的,無(wú)論是short call或者short put,gamma vega都是負(fù)的,希臘字母 long/short call/put 常見(jiàn)情況 如圖
特例:In the money Euro put theta>0
