郭同學(xué)
2018-02-27 15:1852-9這道題請(qǐng)講解下，截圖里的第八題不用解答，無(wú)視即可。
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-02-27 17:51
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同學(xué)，你好。這道題目考的是影響久期的因素。久期和coupon rate是反向關(guān)系，和到期日成正向關(guān)系。題目問的是影響最小的是哪個(gè)債券，也就是久期最小的，那就選到期日短，coupon rate大的，就是bond B。
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追問
這道題求隨著市場(chǎng)折現(xiàn)率增加100bps，價(jià)格變化最小的債券，這個(gè)是如何等價(jià)到求久期最小的？？
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追答
因?yàn)榫闷诤饬康木褪莻瘍r(jià)格對(duì)利率的敏感程度。久期小，說(shuō)明價(jià)格對(duì)利率的變化敏感程度小。
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