小同學
2020-07-07 12:52為什么正的序列自相關(guān)就會使得SEE下降呢？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Kevin助教
2020-07-07 13:17
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同學你好！
舉個簡單的例子：
positive serial correlation的error為0.010，0.015，0.020，0.025, 0.020，0.015，0.010。均值為0.0164，標準差為0.0052。
negative serial correlation的error為0.015，-0.015，0.015，-0.015，0.015，-0.015，0.015。均值為0.0021，標準差為0.0148。
很明顯，0.0148>0.0052。即negative serial correlation的標準差更大，即標準誤偏高；positive serial correlation的標準差更小，即標準誤偏低。
不存在serial correlation的序列一般在兩者之間。
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