蔡同學
2020-07-07 18:17這道題答案直接是A變成BBB,以及A直接default,2個概率相加2/52+3/52;問題是downgrade possibility,為何要加上Adefault的概率呢?另外A變成BBB后,BBB有自身維持BBB的30/34概率和自身default1/34的概率,為何不考慮呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-07-08 15:53
該回答已被題主采納
同學你好,這個題問的是一年的變化。而且這個變化針對的是降級。
A在一年內(nèi)發(fā)生降級:只能變?yōu)锽BB,和違約。
至于第二年怎么變化,題目沒要求,所以 不需要考慮如果A在第一年變?yōu)锽BB后,接下來的變化(是維持BBB呢,還是升級呢,或者違約呢。這些都是不需要考慮的)
