欒同學(xué)
2020-07-07 19:11老師 聽回梁老師的課確實(shí)思路比較清晰 概念和原理上比較好懂 謝謝你 但是這一題第85-86頁(yè) 按年老師說(shuō)的 我得要自己求出 spot rate for year 3, year 5, 而方法是畫圖求三角形。。。 但梁老師課上是按照 spot rates are given 來(lái)計(jì)算的 我想請(qǐng)問(wèn)考試要求掌握會(huì)自己推三角形計(jì)算 spot rates 嗎 如果需要 那么我不會(huì) 還請(qǐng)老師教教我吧 有勞老師了
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-08 16:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，相似三角形的計(jì)算有助于更好理解，建議還是掌握一下。
-
追問(wèn)
老師 看你算的明明白白 這張表里 你算的 我貌似都看明白了 但你沒(méi)算的 我一個(gè)也沒(méi)算對(duì)。。。
-
追答
我沒(méi)算的，就只有一個(gè)：10年期的。
關(guān)鍵利率對(duì)相鄰的關(guān)鍵利率(5年期的)影響為0。由于10年期是最后一個(gè)關(guān)鍵利率，所以當(dāng)10年期的關(guān)鍵利率上升1bp，后續(xù)所有非關(guān)鍵利率都上升1bp（15年的spot上升1bp）
也就是你圖片中86頁(yè)的第一個(gè)表格
0
0
0
0
