博同學(xué)
2020-07-07 21:15老師解答一下這道題，不太明白意思，謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-07-08 17:37
該回答已被題主采納
這個(gè)題目其實(shí)非常的簡(jiǎn)單，看懂這個(gè)表其實(shí)就可以了，這個(gè)表格給的是benchmark portfolio的成分構(gòu)成以及每一個(gè)成分在整個(gè)portfolio 中的占比是多少，從這個(gè)表格中我們可以看出來，benchmark在第三年和第五年的權(quán)重是最大的，所以如果想要盡可能的模擬這個(gè)benchmark就應(yīng)該選組合中占比最大的這兩個(gè)，所以就應(yīng)該是3年和5年，正確答案應(yīng)該選的是c。
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