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Irene助教
2020-07-08 09:38
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同學(xué)你好
B說的是最大化單期的預(yù)期效用，不僅僅是收益率。
效用就是描述主觀世界投資者投資產(chǎn)品的滿足感，用utility（U）表示。
U=E(r)-0.5A*(sigma^2)，也就是說既受到收益率（E(r)）的影響，也受到風(fēng)險（sigma^2）的影響。
在馬科維茨的理論中，效用最大化，就是找到適合投資者的最優(yōu)投資組合，所以B的說法是正確的。
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