蝙同學(xué)
2020-07-08 03:57老師想問一下,那delta gamma theta等也可以說是single factor model 嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-08 16:34
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同學(xué)你好,如果單獨拿delta去分析期權(quán)價值與標(biāo)的資產(chǎn)價格,還是可以的。
單獨拿gamma去分析期權(quán)價值與波動率,或者單獨拿某一個因子去分析期權(quán)價值。都是可以的
嚴(yán)格來說這里的單因素針對的是債券市場 。而這些希臘字母分析的是期權(quán)市場,不需要混為一談。
