劉同學(xué)
2020-07-08 13:08請(qǐng)問(wèn)老師，條件違約概率的意思是第t期不違約第t＋1期違約的概率，而邊際違約概率考慮的也是相同的，這兩者要怎么去理解區(qū)分呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-08 14:58
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同學(xué)你好，條件違約概率側(cè)重于研究前一期不違約的前提下，后一期違約的概率，這個(gè)在計(jì)算的時(shí)候需要使用條件概率，一般在題目中會(huì)有關(guān)鍵字出現(xiàn)，比如given ,conditional on 等等
而邊際違約概率側(cè)重于強(qiáng)調(diào)前一期不違約，后一期違約同時(shí)發(fā)生的概率，這是一個(gè)聯(lián)合概率，這個(gè)在計(jì)算的時(shí)候使用指數(shù)分布就可以了
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