郭同學(xué)
2018-02-27 16:1954-11根據(jù)排除法選出來的正確答案，但是不知道選項(xiàng)A的這個(gè)久期是什么？好像沒講過。
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-02-27 17:30
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同學(xué)，你好。key rate duration在一級(jí)中只要了解最基本的概念即可，就是當(dāng)債券的收益率曲線非平行移動(dòng)時(shí)，我們就要用這個(gè)久期來測算債券價(jià)格的變化。
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追問
題干中的shaping risk是個(gè)什么風(fēng)險(xiǎn)呢
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追答
shaping risk指的是債券收益率曲線的形狀變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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